Creo que es por el archivo CFG tienes que cambiarle el valor que viene:
sique estos pasos:
1.-mugen/data/mugen.cfg
2.-Abre el archivo con bloc de notas o con wordPad
3.-Busca la línea que diga [Video]
4.-Y reemplaza OpenGL por System o DirectX
Asi:
;-------------------------------------------------------
[Video]
;Screen rendering mode.
;OpenGL - Experimental OpenGL renderer (recommended)
;System - default SDL rendering mode (e.g. windib in Windows)
;DirectX - DirectX 5 renderer
;System and DirectX modes do not support advanced features
;such as RGB sprites and window resizing.
RenderMode = System